Grey Daze est formé en 1993 à Phoenix en Arizona. Il est composé du chanteur Chester Bennington et du batteur Sean Dowdell, accompagnés du guitariste Jason Barnes et du bassiste Mace Beyers.
Le groupe a sorti deux albums : Wake Me en 1994 et …No Sun Today en 1997.
En mars 1999, Chester Bennington quitte Grey Daze pour rejoindre le groupe Hybrid Theory qui deviendra ensuite Linkin Park.